La Certificación CPGRCC – Profesional Manager en Gestión del Riesgo de Crédito y Contraparte tiene como objetivo desarrollar competencias técnicas y estratégicas en los profesionales del sistema financiero para la identificación, evaluación, control y monitoreo del riesgo crediticio, de acuerdo con los estándares internacionales de gestión y las exigencias regulatorias vigentes.
El programa busca:
Fortalecer la comprensión integral del riesgo de crédito dentro del marco de gestión de riesgos financieros definidos por Basilea III , incluyendo los riesgos de contraparte y concentración.
Desarrollar capacidades para evaluar la calidad crediticia de clientes, portafolios y contrapartes, aplicando metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo.
Promover la implementación de modelos de calificación, provisiones, stress testing y pérdida esperada (ECL) según las mejores prácticas internacionales de Basilea.
Incorporar la gestión de crédito dentro de una arquitectura integral de riesgo financiero, vinculada a gobierno corporativo, apetito de riesgo y sostenibilidad.
El programa está estructurado para proporcionar una formación técnica y aplicada en el ciclo completo del riesgo crediticio, desde la originación del crédito hasta la medición del riesgo residual.
A lo largo del programa, los participantes dominarán las metodologías empleadas por la banca internacional y los entes supervisores, con un enfoque práctico basado en casos, matrices de riesgo y herramientas analíticas aplicadas al entorno financiero latinoamericano.
El plan de estudios aborda:
Conceptos fundamentales de riesgo de crédito y su integración en la gestión de riesgos financieros.
Identificación, evaluación y control del riesgo de contraparte y riesgo país.
Diseño e implementación de modelos de rating y scoring interno.
Monitoreo de portafolios, límites de exposición y políticas de mitigación.
Diseño de reportes ejecutivos e indicadores de riesgo crediticio (KRI/KPI).
El diplomado se desarrolla bajo una metodología de aprendizaje aplicada, combinando talleres, simulaciones, análisis de portafolios reales, casos normativos y ejercicios cuantitativos en Excel o Python para la modelización crediticia.
El programa está dirigido a profesionales del sistema financiero y del sector corporativo que participan en los procesos de evaluación, aprobación y monitoreo crediticio, o que buscan fortalecer sus competencias en gestión del riesgo financiero.
Dirigido a:
Analistas, jefes y gerentes de riesgo de crédito, riesgo financiero y control de riesgo.
Oficiales de crédito, contrapartes, tesorería, banca corporativa y finanzas.
Profesionales de auditoría, cumplimiento y control interno vinculados a la gestión de cartera y exposición crediticia.
Consultores, docentes y especialistas en gestión de riesgos financieros.
Competencias esperadas:
Capacidad para diseñar e implementar modelos de medición del riesgo de crédito y contraparte.
Dominio de metodologías cuantitativas aplicadas al análisis crediticio (PD, LGD, EAD).
Habilidad para elaborar políticas, límites y procedimientos crediticios bajo enfoque de riesgo.
Capacidad de análisis y comunicación efectiva con Comités de Riesgo y Directorios.
o Modelo Standarizado
o Modelo I RB Básico
o Modelo IRB Avanzado
3. Gestión de Riesgo Crediticio
o Buy-and-hold e implicación en reservas
o Originate-to -Distribute e implicación en reservas
4. Metodologías internas y externas de Riesgo Crédito
5. Riesgo País: Medidas e implicaciones
6. Medición del Riesgo Crédito
7. La decisión de Crédito
8. Estructura de Capital en la Banca
9. Metodologías de Calificación Crediticia
10. Metodólogas utilizadas en la estimación de Riesgo Crediticio
Riesgo de Crédito al Consumo
Riesgo Sobre spreads crediticios
11. Riesgo de crédito en un Portafolio
12. Riesgo de Crédito y Contraparte
13. Riesgo contraparte en derivados
(*) Incluye entrenamiento y examen
