El Diplomado Internacional en Gestión del Riesgo de Crédito y Contraparte tiene como objetivo desarrollar competencias técnicas y estratégicas en los profesionales del sistema financiero para la identificación, evaluación, control y monitoreo del riesgo crediticio, de acuerdo con los estándares internacionales de gestión y las exigencias regulatorias vigentes.
El programa busca:
Fortalecer la comprensión integral del riesgo de crédito dentro del marco de gestión de riesgos financieros definidos por Basilea III y IV, incluyendo los riesgos de contraparte y concentración.
Desarrollar capacidades para evaluar la calidad crediticia de clientes, portafolios y contrapartes, aplicando metodologías de análisis cuantitativo y cualitativo.
Promover la implementación de modelos de calificación, provisiones, stress testing y pérdida esperada (EL) según las mejores prácticas internacionales..
Incorporar la gestión de crédito dentro de una arquitectura integral de riesgo financiero, vinculada a gobierno corporativo, apetito de riesgo y sostenibilidad.
El diplomado está estructurado para proporcionar una formación técnica y aplicada en el ciclo completo del riesgo crediticio, desde la originación del crédito hasta la medición del riesgo residual.
A lo largo del programa, los participantes dominarán las metodologías empleadas por la banca internacional y los entes supervisores, con un enfoque práctico basado en casos, matrices de riesgo y herramientas analíticas aplicadas al entorno financiero latinoamericano.
El plan de estudios aborda:
Conceptos fundamentales de riesgo de crédito y su integración en la gestión de riesgos financieros.
Identificación, evaluación y control del riesgo de contraparte y riesgo país.
Diseño e implementación de modelos de rating, scoring y línea de crédito de contraparte.
Metodologías de stress testing crediticio, VaR crediticio y análisis de sensibilidad.
Monitoreo de portafolios, límites de exposición y políticas de mitigación.
Diseño de reportes ejecutivos e indicadores de riesgo crediticio (KRI/KPI).
El diplomado se desarrolla bajo una metodología de aprendizaje aplicada, combinando talleres, simulaciones, análisis de portafolios reales, casos normativos y ejercicios cuantitativos en Excel o Python para la modelización crediticia.
El programa está dirigido a profesionales del sistema financiero y del sector corporativo que participan en los procesos de evaluación, aprobación y monitoreo crediticio, o que buscan fortalecer sus competencias en gestión del riesgo financiero.
Dirigido a:
Analistas, jefes y gerentes de riesgo de crédito, riesgo financiero y control de riesgo.
Oficiales de crédito, contrapartes, tesorería, banca corporativa y finanzas.
Profesionales de auditoría, cumplimiento y control interno vinculados a la gestión de cartera y exposición crediticia.
Consultores, docentes y especialistas en gestión de riesgos financieros.
Competencias esperadas:
Capacidad para diseñar e implementar modelos de medición del riesgo de crédito y contraparte.
Dominio de metodologías cuantitativas aplicadas al análisis crediticio (PD, LGD, EAD).
Habilidad para elaborar políticas, límites y procedimientos crediticios bajo enfoque de riesgo.
Capacidad de análisis y comunicación efectiva con Comités de Riesgo y Directorios.
1. Marco regulatorio internacional: de Basilea II a Basilea III
• Pilares de la regulación – Basilea II
• Requerimiento de capital
• Basilea III: aspectos clave
o Modelo Standarizado
o Modelo IRB Básico
o Modelo IRB Avanzado
2. Modelo Standardizado de Riesgo Crediticio
• Clasificación de deudor
• Provisiones
• Garantía
• Sobreendeudamiento
• Riesgo de crédito cambiario
• Requisito de capital por riesgo crediticio
• Activos ponderados por riesgo crediticio
• Informe de Requerimiento de Capital por Riesgo de Crédito
• Índice global de capital crediticio
1. Introducción al Riesgo Crédito, los distintos tipos y sus interacciones.
• El proceso de riesgo, panorama holístico
• ¿Cómo podemos identificar el riesgo, Qué es lo que conocemos y qué no?
• Medidas cuantitativas y cualitativas de riesgos
• Perdida Esperada vs Perdida No Esperada
• Más allá de la Perdida Esperada: eventos extremos
• Más allá de la los eventos de cola: eventos sistémicos y
• Los diferentes tomadores de riesgo: Aceptar, Evitar, Mitigar o Transferir
• Apetito del riesgo en Bancos y estrategias financieras
• Como interactúa el Gobierno Corporativo y Riesgo de Crédito en una Institución Financiera
• Mecanismos de transferencia para el Riesgo Crédito
• Conceptos generales de Riesgo Crédito:
o Buy-and-hold e implicación en reservas
o Originate-to -Distribute e implicación en reservas.
2. Metodologías internas y externas de Riesgo Crédito
• Tasas de recuperación
• Primas de riesgo vs spread de crédito
• El proceso de calificación
• Metodologías Internas
3. Riesgo País: Medidas e implicaciones
• Evaluación del riesgo y riesgo total
• Calificación Soberana
• Calificación Soberana de México
• Spreads de crédito
4. Medición del Riesgo Crédito
• Conceptos preliminares
• Medidas de tendencia central y dispersiones sobre riesgo crédito
• Risk Allocation
• Transferencia y mitigación de riesgo: Derivados
5. La decisión de Crédito
• Definición de crédito
• Voluntad de pago
• Evaluación de la capacidad de pago
• Distintos tipos de Analista de Crédito
• Medidas cuantitativas de riesgo crédito
• Análisis de Riesgo Bancario
• Las distintas herramientas y métodos utilizados en el Análisis de Crédito
• Datos utilizados en la banca para el Análisis de Crédito.
6. Estructura de Capital en la Banca
• Requerimiento de Capital por Riesgo Crediticio
• Activos Ponderados por Riesgo Crediticio.
7. Metodologías de Calificación Crediticia
• Enfoques basados en expertos
• Modelos basados en estadísticas
• Enfoques heurísticos y numéricos
• Involucrando Información Cualitativa.
8. Metodólogas utilizadas en la estimación de Riesgo Crediticio
• Modelos internos de Riesgo Crediticio.
9. Riesgo de Crédito al Consumo
• La naturaleza del Riesgo de Crédito al Consumo
• Definición y modelos de Credit Scoring
• Puntos de corte, Tasas de Incumplimiento, Tendencia Central y Scorecards
• Aproximación regulatoria para modelo interno y riesgo modelo
• Bursatilización de créditos crisis financieras.
• Precio ajustado por riesgo
• Consideraciones tácticas y estratégicas del cliente minorista
10. Riesgo Sobre spreads crediticios
• Spreads de crédito
• CDS
• Estimation de Default Risk-Neutral probabilities
• Riesgos de Spread
11. Riesgo de crédito en un Portafolio
• Correlación en el incumplimiento
• Medidas de Portafolio de riesgo Crédito.
12. Riesgo de Crédito y Contraparte
• Riesgo de Contraparte
13. Riesgo contraparte en derivados
• Netting y Close-Out
• Value Netting
• Impacto de Netting
14. Marginación y colateral utilizado en riesgo crédito
• Terminación y clausulas “Reset”
• Márgenes y colateral
• Términos utilizados en la marginación.
15. Exposición Futura en contrapartes
• Exposición de Crédito
• Impulsores de exposición
16. Credit Value Adjustment (CVA)
• Introducción
• CVA, Credit Value Adjustment
• DBV, Debt Value Adjustment
• Impacto en la Marginación
• Wrong-way Risk
