El programa tiene como objetivo proporcionar a los participantes conocimientos y herramientas avanzadas para la gestión, medición y optimización del riesgo de mercado y liquidez, mediante el uso de modelos financieros, estadísticos y técnicas de Inteligencia Artificial Generativa, específicamente apoyadas en modelos tipo GPT, con el fin de optimizar el diseño, análisis y evaluación de riesgos financieros en contextos reales del sector bancario y financiero.
Objetivos específicos
Desarrollar capacidades técnicas avanzadas en el uso de herramientas de IA generativa aplicadas a la banca y gestión de riesgos.
Enseñar técnicas de simulación, generación de datos y modelado para resolver problemas complejos de riesgo de mercado y liquidez.
Optimizar procesos clave del sector financiero mediante IA aplicada al análisis de riesgos.
Aplicar IA generativa para analizar documentación regulatoria y generar insumos accionables.
Diseñar pruebas de estrés y simulaciones para evaluar la resiliencia financiera ante escenarios adversos.
El Programa de Especialización en Aplicación de Inteligencia Artificial Generativa en la Gestión del Riesgo de Mercado y Liquidez está diseñado para profesionales del sector financiero que buscan incorporar capacidades analíticas avanzadas basadas en IA dentro de sus funciones de gestión de riesgos, tesorería e inversión.
El programa combina:
Fundamentos financieros sólidos (riesgo, valuación, optimización),
Modelos cuantitativos tradicionales,
Técnicas modernas de Inteligencia Artificial Generativa, simulación avanzada y automatización.
El enfoque es altamente práctico, con desarrollo de modelos en Python, uso de simulaciones Monte Carlo, GANs, modelos predictivos y dashboards, orientados a casos reales de banca, mercado de capitales y gestión de liquidez.
El programa está dirigido a profesionales que desempeñan funciones técnicas, analíticas o de supervisión en áreas financieras, especialmente:
Analistas de Riesgo de Mercado
Analistas de Riesgo de Liquidez
Jefaturas y coordinadores de áreas de Riesgos
Profesionales de Tesorería
Profesionales de Auditoría y Control
Especialistas en Finanzas, Inversiones y Gestión de Activos
Se recomienda que los participantes cuenten con conocimientos básicos de finanzas, estadística y conceptos de riesgo, así como interés en la aplicación práctica de tecnologías avanzadas en entornos financieros regulados.
Uso de plataformas de modelado generativo aplicadas al riesgo de mercado (OpenAI).
Desarrollo de modelos generativos para simulación de escenarios de mercado.
Implementación de modelos de predicción con IA generativa.
Integración de IA generativa en sistemas de gestión de riesgo financiero.
Creación de datos sintéticos para pruebas de estrés.
Uso de Modelos Generativos Adversarios (GANs) para escenarios extremos.
Modelos generativos para análisis de volatilidad y crisis financieras.
Simulaciones Monte Carlo mejoradas con IA generativa.
Teoría de Markowitz y frontera eficiente.
Optimización de portafolios de renta fija y variable.
Modelos generativos para curvas de tasas de interés.
Valuación de instrumentos financieros (renta fija, variable y derivados).
Medición del riesgo: Volatilidad, VaR, CVaR, VaR Histórico, Paramétrico y Monte Carlo.
Simulación de escenarios de crisis y su impacto en carteras.
Modelos de riesgo de liquidez basados en IA.
Regresión y series temporales para flujos de caja.
Redes neuronales recurrentes.
Implementación en Python
Evaluación y validación de modelos.
Generación de escenarios mediante IA.
Uso de GANs para simulación de crisis de liquidez.
Generación de datos sintéticos.
Análisis de impacto en la liquidez bancaria.
Programa GRMyL IA_v2.
Integración de modelos de IA en la gestión bancaria.
Desarrollo de dashboards interactivos (Streamlit, Plotly).
Automatización de alertas de liquidez con Machine Learning.
Implementación de estrategias de mitigación de riesgo con IA
